O pacote do R denominado Tawny fornece uma maneira simples para otimizar carteiras de investimento de forma a minimizar o risco em uma carteira.
Este otimizador pode executar a otimização de carteiras para diversos períodos temporais simultaneamente.
A ideia é: "não colocar todos os seus ovos em uma mesma cesta".
Para fins de ilustração, considere um subconjunto de ativos do S&P 500. Abaixo estão os códigos em R para otimizar a carteira de investimentos:
#Habilita a biblioteca Tawny library(tawny) #Lê o subconjunto de dados do S&P 500 data(sp500.subset) dados <- create(TawnyPortfolio, sp500.subset, window=190) # Otimizando por meio de uma janela temporal de tamanho 190 pesos <- optimizePortfolio(dados, create(SampleFilter) )
Atualizando o código, podemos fazer:
ResponderExcluir#Habilita a biblioteca Tawny
library(tawny)
library(tawny.types)
#Lê o subconjunto de dados do S&P 500
data(sp500.subset)
dados <- TawnyPortfolio(sp500.subset, window=190)
# Otimizando por meio de uma janela temporal de tamanho 190
ws <- optimizePortfolio(dados, RandomMatrixDenoiser() )
ws